美林因內部監控缺失被罰款 350 萬港

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證 監 會 表 示 ， 美 林 （ 亞 太 ） 及 Merrill Lynch Futures HK LTD 因 內 部 系 統 及 監 控 措 施 有 缺 失 ， 被 罰 款 350 萬 港 元 。 有 關 缺 失 與 交 易 簿 冊 的 估 價 數 據 被 更 改 的 活 動 有 關 。

證 監 調 查 發 現 ， 07 年 12 月 至 08 年 10 月 期 間 ， 美 林 一 名 董 事 總 經 理 透 過 竄 改 定 價 模 型 的 波 幅 數 據 ， 更 改 一 本 進 行 特 種 期 權 交 易 的 簿 冊 的 估 價 數 據 ， 並 多 次 在 未 獲 許 可 的 情 況 下 ， 進 入 電 腦 系 統 內 更 改 多 項 定 價 參 數 。 因 為 估 價 數 據 被 更 改 ， 該 簿 冊 所 錄 的 價 值 遭 人 為 推 高 約 2500 萬 美 元 ， 導 致 美 林 內 部 未 能 如 實 報 告 該 簿 冊 的 實 際 虧 損 。

證 監 會 發 現 ， 美 林 沒 有 訂 立 足 夠 的 內 部 監 控 程 序 ， 管 理 估 價 數 據 被 更 改 的 風 險 。